ANTECEDENTES FRACTALES PARA MERCADOS FINANCIEROS

Authors

  • Luis Guillermo Villaseñor Báez
  • Jorge Víctor Alcaraz Vera

Keywords:

Mercados financieros, hipótesis de mercados eficientes, fractales, movimiento Browniano fraccional

Abstract

El presente artículo trata de mostrar de manera muy breve los antecedentes y fundamentos matemáticos que existen sobre los mercados financieros en aquellos autores que buscan una mejor explicación que la hipótesis de mercados eficientes, una explicación puede ser la fractal, que claro está no es la única.

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Published

2022-03-01

How to Cite

Villaseñor Báez, L. G., & Alcaraz Vera, J. V. (2022). ANTECEDENTES FRACTALES PARA MERCADOS FINANCIEROS. INCEPTUM, 5(9), 263–292. Retrieved from https://inceptum.umich.mx/index.php/inceptum/article/view/127

Issue

Vol. 5 No. 9 (2010): Vol. V, No. 9 Julio - Diciembre 2010

Section

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