MERCADOS FINANCIEROS CON COMPORTAMIENTOS NO LINEALES

Autores/as

  • Fernando Ávila Carreón
  • Joel Arturo Rodríguez Ceballos

Palabras clave:

: Mercados financieros, rendimientos, operadores con aprendizaje adaptativo

Resumen

Se considera un modelo simple de fijación de precios de activos con dos tipos de operadores con aprendizaje adaptativo. Los operadores actualizan sus creencias de acuerdo con los rendimientos anteriores y las condiciones del mercado. El modelo contempla fluctuaciones internas de precio y algunos hechos estilizados observados en datos de rendimientos reales

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Publicado

2022-03-01

Cómo citar

Ávila Carreón, F., & Rodríguez Ceballos, J. A. . (2022). MERCADOS FINANCIEROS CON COMPORTAMIENTOS NO LINEALES. INCEPTUM, 7(12), 94–101. Recuperado a partir de https://inceptum.umich.mx/index.php/inceptum/article/view/226