ANTECEDENTES FRACTALES PARA MERCADOS FINANCIEROS

Autores/as

  • Luis Guillermo Villaseñor Báez
  • Jorge Víctor Alcaraz Vera

Palabras clave:

Mercados financieros, hipótesis de mercados eficientes, fractales, movimiento Browniano fraccional

Resumen

El presente artículo trata de mostrar de manera muy breve los antecedentes y fundamentos matemáticos que existen sobre los mercados financieros en aquellos autores que buscan una mejor explicación que la hipótesis de mercados eficientes, una explicación puede ser la fractal, que claro está no es la única.

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Publicado

2022-03-01

Cómo citar

Villaseñor Báez, L. G., & Alcaraz Vera, J. V. (2022). ANTECEDENTES FRACTALES PARA MERCADOS FINANCIEROS. INCEPTUM, 5(9), 263–292. Recuperado a partir de https://inceptum.umich.mx/index.php/inceptum/article/view/127

Número

Vol. 5 Núm. 9 (2010): Vol. V, No. 9 Julio - Diciembre 2010

Sección

Artículos

Licencia

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